Sinopse

A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz 1952. Pesquisadores como Haugen 1995 afirmam que estamos diante das Novas Finanças New Finance, era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal Estatística RS e Expoente de Hurst para montagem de portfólios de ações.

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